Detail kurzu

Fundamental Review of the Trading Book

Advanced Risk Management, s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci semináře se seznámí se změnami v přístupu k výpočtu kapitálového požadavku pro tržní riziko. Tyto změny vycházejí z návrhu BCBS z ledna 2016. Během semináře bude diskutován standardizovaný model výpočtu KP, který je založen na metodách „Sensitivity-based method“, „Default risk charge“ a „Residual risk add-on“. Dále se seminář zaměří na interní model pro výpočet kapitálového požadavku využívající ukazatel „Expected shortfall“. Závěr semináře je věnován vybraným ustanovením z návrhu novely CRR.

Semináře je možné se zúčastnit také on-line formou přes Zoom.

Cieľová skupina

Seminář je určen analytikům a manažerům tržního rizika, interním auditorům a pracovníkům compliance.

Kontaktná osoba


+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnotenie




Organizátor