Detail kurzu

ALM - Riadenie úrokového rizika

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Popis kurzu

Riadenie úrokového rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM - Assets and Liabilities Management). ALM musí zabezpečiť správne mapovanie všetkých bilančných položiek, vrátane administrovaných produktov bez splatnosti. ALM tiež pripravuje úrokové gapy a priradenie správnej vnútornej ceny (FTP). Modelovanie administrovaných produktov má svoje špecifiká, a zároveň je potrebné dodržiavať pritom aj príslušnú reguláciu (IRRBB).

Obsah kurzu

  • Úvod do ALM – úlohy ALM v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
  • Identifikácia úrokového rizika s využitím FTP(IR), počítanie profitability z úrokových rozdielov
  • Riadenie úrokového rizika banky
    • Metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia úrokového rizika
      - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
    • Úrokové gapy a meranie úrokového rizika
    • Výnos zo štruktúry bilancie, preceňovanie, dynamické riadenie a súvisiace riziká
    • Regulácia úrokového rizika - IRRBB (Interest Rate Risk of the Banking Book)
  • Riadenie úrokového rizika s využitím produktov finančného trhu: peňažný trh (FRA, MM Future, OIS), trh fixných dlhodobých sadzieb (interest rate swaps, bond futures)
  • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli, Bearning ALM model (IR časť) na replikačné portfóliá

Cieľová skupina

Workshop je určený ALM/Treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/Treasury, risk manažérom, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk

Hodnotenie




Organizátor