Detail kurzu
Reforma úrokových benchmarkov
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Popis kurzu
Obsah kurzu
- Nové úrokové benchmarky - bezrizikové sadzby (risk-free rates - RFR): regulačné štandardy, rozdiely, referenčné sadzby hlavných mien (ESTER, SOFR, SARON, SONIA, TONA), konvencie pre výpočty dní
- Porovnanie s pôvodnými referenčnými sadzbami EURIBOR, EONIA, LIBOR, inými xIBOR, a ich konvencie
- Odporúčané štandardy centrálnych bánk (pracovná skupina ECB pre RFR, pracovná skupina BoE SONIA, FED ARRC) a asociácie (LMA, ISDA)
- Prechod z xIBOR na nový RFR, multiple-rate prístup alebo použitie existujúcej O/N úrokovej sadzby
- Výpočtové alternatívy a ako aplikovať O/N RFR fixácie na dlhšie splatnosti:
- backward-looking (in-arrears): priemerovanie a zlučovanie, s posunom pozorovania alebo bez neho
- forward-looking
- Použitie nových RFR:
- použitie s rôznymi triedami aktív: štandardné bankové produkty (rôzne druhy úverov, úvery zabezpečované swapom), dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou, deriváty (swapy, futures, opcie)
- Modely FTP s novými referenčnými hodnotami
- Basis swap in-arrears
- Právne problémy s novými referenčnými úrokovými sadzbami, záložný protokol ISDA (fallback)
- prípadové štúdie a príklady výpočtov
- in-arrears swap vs. štandardný swap
- úver & Swap hedging
- komplexné ALM riešenie a optimalizácia súvahy banky (MORS software prípadová štúdia)
Cieľová skupina
Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back office, compliance, účtovníctvo atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.
Technická realizácia:
Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie cez web.
Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.
Kontaktná osoba
Ing. Mario Goliaš
+421 905 436 719
mario.golias@ibv-nbs.sk
Hodnotenie
Organizátor
Podobné kurzy
podľa názvu a lokality