Kurz: Stresové testování

Popis kurzu

Seminář detailně popisuje stresové testování – jednu z nejvíce rozšířených metod měření rizik. Úvodní část je zaměřena na základní principy stresového testování a tvorby scénářů. Podstatná část semináře je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních rizik – rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci jsou seznámeni s regulatorními požadavky, zejména požadavky Basel II a připravovaného Basel III. Jednotlivé principy jsou následně demonstrovány na praktických příkladech.



Cieľová skupina

Seminář je určen především: specialistům řízení rizik a interního auditu.



Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz


Organizátor