Detail kurzu

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Na semináři získáte základní znalosti o oceňování a použití finančních derivátů (opce, forwardy, swapy) a jejich použití v praxi. Výklad bude provázen praktickými příklady.

Obsah kurzu

  • základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy),
  • oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model),
  • citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging,
  • kritéria pro uplatnění amerických opcí,
  • mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.),
  • forwardy a futures, oceňování, aplikace,
  • použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model),
  • durace a imunizace úrokového portfolia,
  • úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití, FRA,
  • měnové swapy a jejich použití,
  • některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.),
  • kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem.

Cieľová skupina

Pro pracovníky zejména finanční, ale i nefinanční sféry.

Poznámka k cene

kód: 1602470 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 160247A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160247B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 160247C - 9 486 Kč + DPH

Hodnotenie




Organizátor

1. VOX a.s.

Senovážné náměstí 23, Praha 1


Vzdělávání v oblasti: účetnictví, daně, právo, mzdy, personalistika, finančnictví, bankovnictví, nezisková sféra, rekvalifikace, obchodní, prezentační a komunikační dovednosti, marketing. Vydávání, prodej odborných publikací. HR poradenství, assessment centra, outdoor, analýza vzdělávacích potřeb.


Podobné kurzy

podľa názvu a lokality